TR | RU | KK | BE | EN |

Гетероскедастичність

гетероскедастичність
Гетероскедастичність — властивість послідовності випадкових величин. Гетероскедастичність вивчається в курсі економетрики.

Загальні положення

У статистиці, послідовність випадкових величин називається гетероскедастичною, якщо випадкові величини мають різну дисперсію. Термін означає «різна дисперсія» і походить від грецького слова «гетеро» («інший») і «skedasis» («дисперсії»).

На відміну, послідовність випадкових величин називається гомоскедастичною, якщо вона має постійну дисперсію.

Нехай є послідовність випадкових величин {Yt}t=1n, і послідовність векторів випадкових величин {Xt}, t = 1 до n. Маючи справу з умовним очікуванням Yt за даного Xt, послідовність {Yt}, t = 1 до n, називається гетероскедастичною, якщо умовна дисперсія Yt за даного Xt, змінюється з t.

При використанні деяких статистичних методів, таких, як метод найменших квадратів (МНК), як правило, робиться ряд припущень. Одним з них є те, що залишковий член має незмінну дисперсію. Це може бути не так, навіть якщо залишковий член отримується з однакових розподілів.

Наприклад, залишковий член може змінюватися (збільшуватися) з кожним спостереженням, як це часто буває з перехресними або часовими даними.

З появою надійних/стійких середньоквадратичних помилок, які дозволили робити висновки без посилання на умовний другий момент залишкового члена, тестування умовної гомоскедастичності стало не таким важливим, як в минулому.

Економетрист Роберт Енгл отримав в 2003 році Нобелівську премію з економіки за дослідження з регресійного аналізу в присутності гетероскедастичності, що призвело до розробки ним техніки моделювання авторегресійної умовної гетероскедастичності (ARCH).

Виявлення

Існує кілька способів, щоб перевірити на наявність гетероскедастичності, серед яких:

  • Тест Бройша-Паґана
  • Тест Вайта
  • Тест Гольфельда-Квандта
  • Тест Глейзера
  • Метод Ейткена

Див. також

  • Гомоскедастичність


гетероскедастичність


Гетероскедастичність Інформацію Про

Гетероскедастичність


  • user icon

    Гетероскедастичність beatiful post thanks!

    29.10.2014


Гетероскедастичність
Гетероскедастичність
Гетероскедастичність Ви переглядаєте суб єкт.
Гетероскедастичність що, Гетероскедастичність хто, Гетероскедастичність опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Дамар (місто)

Дамар (місто)

Координати 14°33′00″ пн. ш. 44°24′06″ сх. д. / 14.55000° пн. ш. 44.4...
Порту-Тромбетас

Порту-Тромбетас

Порту-Тромбетас — гігінтське латеритне родовище гібситових бокситів в Бразилії. Характеристика ...
Зимова Універсіада 2017

Зимова Універсіада 2017

Зимова Універсіада 2017 — XXVIІI зимова Універсіада, що проходила з 29 січня по 8 лютого 2017 р...
Сістеля

Сістеля

Сістеля (кат. Cistella) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії. Зна...